ドローダウンは、ピークから最低点までの連続的な損失を測定します。ドローダウン期間はピーク値から始まり、下落を経て、新しいピークに達したときにのみ終了します。
最大ドローダウンについて
最大ドローダウンは、ファンド開始以来の取引活動による最大の損失を表します。累積リターンの変化に基づいて計算され、1時間ごとに更新されます。
この計算には、純資産に基づいているため、決済済みポジションと未決済ポジションの両方が含まれます。最大ドローダウンが高い場合は、通常、資金損失のリスクが高いことを示します。
これが意味すること
最大ドローダウンは、ファンドのリスクプロファイルを評価するのに役立ちます。最大ドローダウンが低い資金運用管理者は、一般的により保守的なリスク管理を示し、高い値はより積極的な取引戦略を示す可能性があります。