하락폭은 최고점에서 최저점까지의 연속적인 손실을 측정합니다. 하락폭 기간은 최고점에서 시작하여 하락을 거쳐 새로운 최고점에 도달할 때만 종료됩니다.
최대 하락폭 이해하기
최대 하락폭은 펀드 생성 이후 거래 활동으로 인한 가장 큰 손실을 나타냅니다. 누적 수익률 변화를 기반으로 계산되며 매시간 업데이트됩니다.
이 계산에는 자산을 기반으로 하기 때문에 청산된 포지션과 미결제 포지션이 모두 포함됩니다. 높은 최대 하락폭은 일반적으로 자본 손실 위험이 더 크다는 것을 나타냅니다.
이것이 의미하는 바
최대 하락폭은 펀드의 위험 프로필을 평가하는 데 도움이 됩니다. 최대 하락폭이 낮은 자산 운용 매니저는 일반적으로 더 보수적인 위험 관리를 보여주며, 높은 값은 더 공격적인 거래 전략을 나타낼 수 있습니다.